Ao tentar instalar alguma gem (e.g. gem install bundler) você pode receber o erro abaixo. Pelo que percebi, esse erro ocorre apenas ao utilizar o RVM.
ERROR: Loading command: install (LoadError) no such file to load -- zlibERROR: While executing gem ... (NameError) uninitialized constant Gem::Commands::InstallCommand
Corrigir esse erro é bastante simples, basta instalar a biblioteca zlib e reinstalar a versão do Ruby que está instalada na RVM.
Para instalar a biblioteca zlib execute o comando abaixo:
rvm pkg install zlib
Para reinstalar a versão do Ruby instalada na RVM use os seguintes comandos:
rvm remove 1.9.2rvm install 1.9.2
Lembrando que a versão do Ruby pode ser diferente da exibida no comando acima (1.9.2). Para verificar qual a versão, utilize o comando "rvm list".
Com isso, você já pode prosseguir com a instalação das gems! Mais detalhes você encontra no StackOverflow, que foi onde encontrei essa solução.